若同學(xué)
2022-10-11 09:21E（r）
上節(jié)課說E（r）只解釋對系統(tǒng)性風(fēng)險的補償，對于非系統(tǒng)風(fēng)險不補償，及E（r）不是總風(fēng)險，但是這里又說capm是研究E（ri）和betai，也就是它自身系統(tǒng)風(fēng)險相關(guān)。這不是前后矛盾嗎。
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-12 17:27
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
E(R)或E(r)表示預(yù)期收益率，如果寫成E(Rp)、E(Ri)也是預(yù)期收益率，并且是i這個資產(chǎn)的預(yù)期收益率
以上指標(biāo)不能說明是對系統(tǒng)性風(fēng)險還是非系統(tǒng)性風(fēng)險的補償
CAPM（對資產(chǎn)預(yù)期收益率計算的眾多模型之一）認為只有系統(tǒng)性風(fēng)險會被補償，通過用Beta衡量系統(tǒng)性風(fēng)險，對資產(chǎn)進行收益率的預(yù)期計算，在CAPM模型中，E(r)表示對系統(tǒng)性風(fēng)險的收益率補償
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