朱同學
2022-10-11 13:48不理解time和euro put反向原因。為什么euro call就沒有反向呢，標的價格上漲，越臨近到期call也更值錢吧？
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1個回答
開開助教
2022-10-11 18:13
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同學你好，對于歐式期權來說，考慮這樣極端的情況。一只股票價格已經(jīng)跌到0了，現(xiàn)在的payoff已經(jīng)最大了，那么未來價格只可能漲不可能再跌了，那么時間對put是不利的。
而對于call來說，到期時間越長，價格朝有利方向變化的機會更多，即使是in the money的call，時間越長，也可能漲的越高，因為股價是無上限的，卻有下限。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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