王同學(xué)
2018-10-17 14:32老師好,請(qǐng)問這兩個(gè)公式比較,spread方式里面為什么沒有考慮存活概率的問題呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-17 17:43
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如圖,原版書355頁著重看我標(biāo)黃色部分。原版書上的公式在BCVA中計(jì)算CVA時(shí),也是沒有survival rate的,那么是與之前學(xué)的CVA是一致的。
但是這種方式存在弊端,其中之一就是沒考慮survival。
你所截圖的上面那個(gè)式子,就是更精確的一種修正方法。
