xinran hu
2022-10-11 15:04請(qǐng)問老師說定價(jià)定的是C是因?yàn)楦?dòng)利率無法確定，那如何能算出來浮動(dòng)利率的現(xiàn)值呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-14 22:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在期初時(shí)間點(diǎn)，簽訂一份Swap，0~4，一共四期，已知0~1,0~2,0~3,0~4這4個(gè)階段的浮動(dòng)利率
然后用這四個(gè)浮動(dòng)利率計(jì)算，算出一個(gè)平均利率（固定利率）
直觀理解：
作為Swap的long方，支固定收浮動(dòng)
我們要收到未來4筆大小不一樣的浮動(dòng)利率
作為等價(jià)回報(bào)
我們要支付未來4筆大小一樣的固定利率
以上的過程，也可以理解為固定利率是對(duì)浮動(dòng)利率的定價(jià)，因?yàn)槲覀冊(cè)谟霉潭ɡ寿I浮動(dòng)利率
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