梁同學(xué)
2022-10-11 15:11老師能解釋下CD嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-11 16:23
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同學(xué),你好,
C選項(xiàng)壓力測(cè)試著眼于過去可能發(fā)生或未發(fā)生的特定壓力情景的全部后果,時(shí)間跨度通常比壓力VaR/ES長得多。因?yàn)閴毫y(cè)試要考慮全部后果,所以時(shí)間測(cè)度要更長一些。
D選項(xiàng)因?yàn)閴毫y(cè)試考慮的是極端情況,一般是發(fā)生次數(shù)很少,或者不太可能發(fā)生,所以要對(duì)壓力測(cè)試進(jìn)行back test是很困難的。
