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2022-10-11 16:193x9的FRA，第3個月可以選擇settlement or expiration是什么意思？比如我作為borrower去long5%，但第3個月我發(fā)現(xiàn)未來半年的市場利率是4%，我可以終止FRA嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-14 22:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
3x9的FRA，第3個月可以選擇settlement or expiration是什么意思？
【回復(fù)】
settlement or expiration指的是“結(jié)算或者到期”
3表示從3時間點開始融資借錢
9表示到9時間點還錢
3~9時間段的融資成本是FRA
比如我作為borrower去long5%，但第3個月我發(fā)現(xiàn)未來半年的市場利率是4%，我可以終止FRA嗎？
【回復(fù)】不可以終止FRA，因為FRA是遠(yuǎn)期合約的一種，是遠(yuǎn)期承諾，期初如何簽訂，到期如何執(zhí)行，沒有權(quán)利去終止合約
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