McMaman
2022-10-11 17:06請老師解釋一下這一題,謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-10-11 17:40
該回答已被題主采納
同學你好,對于一個看漲期權而言,標的因為分紅出現價格下降,那么看漲期權的價格也會下降,不管是歐式期權還是美式期權。
通過BSM公式來解析,考慮了分紅之后就是e^-qt考慮之后計算的期權價格,這個S乘以的是一個小于1的數就是變小的,所以從公式上計算期權價格也是下降的。
