周同學(xué)
2018-10-17 15:53請(qǐng)問老師,這里的a=2.05%,是怎么得到的呢?能否展示一下得到的過程呢
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-17 20:20
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同學(xué)你好,這個(gè)2.05應(yīng)該是一個(gè)超額收益率,所以應(yīng)該是portfolio的收益率減掉一個(gè)benchmark的收益率得到的,這個(gè)alpha通常情況下,題目都是會(huì)給出的。
