宇同學(xué)
2022-10-11 20:05夏普比率和羅伊第一安全比率補充發(fā)問
1）夏普比率的大下，衡量的是每單位風險可以獲得的超額收益是多大的。這里的超額收益，指的是超出基準的收益。2）SFR = [E(RP)-RL ]/σP，其中，E(RP)-RL 表示組合的平均收益率與門檻收益率之間的距離。因此，可以說羅伊第一安全比率衡量1單位風險下，E(RP)超出門檻收益率RL的多少。這里的門檻，指的是投資者可以接受的最低收益率。與夏普比率中的基準收益率是不同的。 1）中“超出基準的收益”這里的基準的收益具體指的是什么？以什么作為參考物？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-13 21:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
1）中“超出基準的收益”這里的基準的收益具體指的是什么？以什么作為參考物？
【回復(fù)】根據(jù)截圖夏普比率的求解公式，E(Rp)減去的是Rf，Rf表示risk free rate無風險收益率，通常我們用質(zhì)量好的長期（一般是10年）國債的收益率作為Rf
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學(xué)而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習愉快!~
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