小同學(xué)
2022-10-11 20:05老師可以解釋一下為什么組合的DV01為正,表示的是利率上升,組合價(jià)值下跌嗎,那DV01為負(fù)的話呢?是什么情況
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-12 15:29
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同學(xué)你好,
一般久期(如MD,DV01)等正值反應(yīng)利率和價(jià)格之間存在反向關(guān)系(如債券的基本特點(diǎn),題目另有說(shuō)明的除外),所以一般DV01正值代表的是利率上升,價(jià)值下降。負(fù)值的話代表的就是同向關(guān)系,利率上升價(jià)值也上升。
希望能解答你的疑惑,加油!
