王同學(xué)
2022-10-11 21:27老師請問為什么存活偏差對波動率影響不確定，為什么不是低估？Infrequent Sampling對收益率影響不確定？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-19 14:38
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我仔細(xì)聽了一下，老師在講的時(shí)候并沒有提到存活偏差對波動率影響不確定啊。事實(shí)上，存活偏差就是把收益差的給剔除掉了，當(dāng)然會導(dǎo)致看起來的收益都不錯(cuò)，波動率自然小了，所以還是低估風(fēng)險(xiǎn)的。
但infrequent sampling對收益率的影響確實(shí)不確定，因?yàn)橛锌赡苡?jì)算出來的均值和實(shí)際均值是一樣的，這是有可能的。
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