王同學(xué)
2018-10-17 16:32老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題是如何解出來(lái)的?當(dāng)時(shí)上課老師講的不記得了。。。這個(gè)EPE不是對(duì)手的么?能直接拿來(lái)算cva?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-17 17:40
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這個(gè)沒(méi)問(wèn)題呀。CVA的簡(jiǎn)單計(jì)算方式呀。
公式如圖。
你記得是不是BCVA呀
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追問(wèn)
應(yīng)該是自己的EPE乘以對(duì)手的spread對(duì)吧?題目里說(shuō)的是counterparty的EPE啊,交易對(duì)手的EPE可以直接用嗎?
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追答
這個(gè)題目表述的確不嚴(yán)密,不應(yīng)該加counterparty‘s。
正常的表述如圖中題目比較好。
