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2022-10-11 22:45啥意思 看不懂
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-12 16:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里講的是一個(gè)straddle交易策略，這個(gè)策略是指同時(shí)買入執(zhí)行價(jià)格相同的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)。這里問的profit，因此需要在收益的基礎(chǔ)上扣除期權(quán)費(fèi)成本。題目中April $30 call和April $30 put中給出了執(zhí)行價(jià)格是30。
綜上，profit=Max(ST-30,0)+Max(30-ST,0)-4-3，因?yàn)榈狡赟T=27，所以Profit=-4
希望能解答你的疑惑，加油！
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