Will
2022-10-12 15:03老師,這題說的是正的阿爾法,不應(yīng)該原假設(shè)是小于等于0,備擇假設(shè)是大于0才對嗎
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1個回答
Michael助教
2022-10-13 06:02
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學(xué)員你好,很好的問題。
我的理解是題目沒有告知投資風(fēng)格是做多還是做空,因為alpha的計算就是Rp-R,所以這個值哪怕小于0,那么進行做空投資的基金經(jīng)理依然是賺錢的。
所以還是在原假設(shè)中alpha等于0,備擇假設(shè)則是不等于0.
