小同學(xué)
2022-10-12 17:33請老師幫忙解釋下594題,謝謝。
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-13 18:09
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同學(xué)你好,
這道題考察的是兩值期權(quán)asset-or-nothing的價值計算,兩值期權(quán)是可以構(gòu)造普通期權(quán)的,而普通期權(quán)可以通過BSM估計價值,所以這里還需要用到BSM模型來推asset-or-nothing價值估計的模型。詳解見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
