王同學
2022-10-12 18:17老師 這道題解析沒看懂 可以再講一下嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-10-13 14:50
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同學，你好，這里是視頻解析：http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q52219/
99%的VaR說明左邊超過它的損失部分是1%，95%要求左邊超過它的面積是5%
從計算可知，損失從大到小依次是300、200、100、0，300對應的面積是0.0027%，200對應的面積是0.2619%，他倆加起來一共0.2646%，所以99%和95%都不會落在這兩個范圍內；而100對應的面積是8.465%，正好99%和95%的VaR都會落在這個范圍。
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