劉同學(xué)
2022-10-12 20:00老師這道題有點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂，前面說(shuō)到美式option可以提前exercise所以time value是0，以此推斷出IV等于EV，但為什么后面又說(shuō)time value大于0了？我理解還有三個(gè)月到期所以大于零但整個(gè)邏輯沒(méi)太懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-12 20:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這個(gè)題目就是說(shuō)：
美式期權(quán)在S=X并且未到期的情況下，不提前行權(quán)，因?yàn)椋?br/>價(jià)值（不行權(quán)的option value）>價(jià)值（行權(quán)exercise value）
Exercise value就是立刻行權(quán)獲得的好處，在上述條件下，行權(quán)不能得到任何好處，價(jià)值為0
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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