Zora.
2022-10-12 20:11這里260000和1.005是哪來的
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-14 02:23
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同學(xué)你好，
260,000是構(gòu)造出來的組合的每期現(xiàn)金流，原互換是收3%支Libor，構(gòu)造組合的互換是支1.96%收Libor，所有組合現(xiàn)金流是凈收1.04%，因為每三個月支付，所以現(xiàn)金流為100million*1.04%/4=260,000。1.005其實是（1+2%/4）就是折現(xiàn)時的分母(1+r/m)^(mT)中第一個括號內(nèi)的內(nèi)容，因為是按季度復(fù)利，所以每年4期。
希望能解答你的疑惑，加油！
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