劉同學(xué)
2022-10-12 21:58請問put-call parity是只對于歐式期權(quán)成立嗎？美式不成立對嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-13 21:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，僅僅對歐式期權(quán)成立，因為買賣權(quán)平價公式前提需要資產(chǎn)（債券、期權(quán)）擁有相同的到期日期，也就是持有到期，不可以期間行權(quán)
Put–call parity holds for European options with the same exercise price and expiration date, representing a no-arbitrage relationship between put option, call option, underlying asset, and risk-free asset prices.
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