潘同學
2022-10-12 22:08相關系數(shù)是如何反映在copula立體模型中的呢？或者如何在建模吸納相關系數(shù)的參數(shù)的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2022-10-16 15:27
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其實在構建copula的過程中，相關系數(shù)類似于事先規(guī)定好的一個參數(shù)，輸入到模型中，比如說兩個分布的之間的相關系數(shù)，先輸入到模型中，然后給輸入兩個分布的具體信息，因為立體的copula研究的其實是兩個分布一起違約的聯(lián)合概率。
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