莉同學(xué)
2022-10-12 22:09遺漏變量偏誤和出現(xiàn)異方差之間有什么聯(lián)系嗎？這一塊感覺還有點理不清，關(guān)于回歸出現(xiàn)問題的時候，有哪些是和誤差值有關(guān)的呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-10-16 11:16
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“遺漏變量偏誤和出現(xiàn)異方差之間有什么聯(lián)系嗎？這一塊感覺還有點理不清“
遺漏變量的問題其實和異方差沒有什么關(guān)系，但是會和多重共線性有關(guān)系，遺漏變量和多重共線性是個此消彼長的關(guān)系。
”關(guān)于回歸出現(xiàn)問題的時候，有哪些是和誤差值有關(guān)的呢？”
比如殘差和x之間是不能有關(guān)系的（可能存在異方差，因為殘差的方差會隨著x的變動發(fā)生改變）。
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