王同學(xué)
2022-10-13 00:54老師請(qǐng)問(wèn)我這么理解對(duì)么，股票市場(chǎng)里波動(dòng)率越大收益率越大（這里原因是？），所以我們發(fā)現(xiàn)存在低風(fēng)險(xiǎn)異常Anomaly（風(fēng)險(xiǎn)小收益大）；但實(shí)證表明，波動(dòng)率與R沒(méi)有明確關(guān)系（講因素第二節(jié)里提到）
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-13 05:57
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學(xué)員你好，
股票市場(chǎng)里波動(dòng)率越大收益率越大（經(jīng)典金融理論，風(fēng)險(xiǎn)越大，要求回報(bào)率越高），所以我們發(fā)現(xiàn)存在低風(fēng)險(xiǎn)異常Anomaly（風(fēng)險(xiǎn)小收益大）；但實(shí)證表明，波動(dòng)率與R有明確的相反關(guān)系（不管是同期還是滯后的回報(bào)和波動(dòng)率都呈現(xiàn)出負(fù)相關(guān)）。
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