紅同學(xué)
2022-10-13 09:55老師，請問market-model默認(rèn)是camp模型嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-13 13:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
market model 不是CAPM模型，他倆都是 Rerurn generating model的子類別
market model是一個(gè)回歸模型，X自變量是市場組合收益率Rm，應(yīng)變量Y是資產(chǎn)收益率Ri
CAPM中，X自變量是Beta，應(yīng)變量Y是資產(chǎn)預(yù)期收益率E(R)
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
有點(diǎn)沒有理解這個(gè)解釋呢，這個(gè)題考察的是不是Erp=fr+β（rm-rf）這個(gè)公式呢，因?yàn)檫@個(gè)公式里，斜率是β。
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追答
不是你說的CAPM，是截圖中紅色框公式，斜率是Beta，衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
我們是先確定模型Market model，然后看斜率，不是你說的從斜率入手判斷模型CAPM
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