黃同學
2022-10-13 10:05請問標準差和方差的區(qū)別在哪里?他在金融的應用上有哪些不一樣呢?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-13 15:29
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
方差開方之后是標準差
兩者都可以衡量數據相對均值的波動程度
金融中的應用:用標準差和方差表示某一個資產的風險
例如,
股票A過去一年的平均收益率為5%,標準差為4%
股票B過去一年的平均收益率為5%,標準差為9%
說明股票A和B在均值相同的情況下,股票的波動更大,風險更高
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追問
謝謝老師的及時回復,我想請問在什么情況下用方差,什么情況下用標準差?
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追答
從單位的角度思考,如果隨機變量的單位為“元”,例如,我今年平均每個月賺6000元,標準差為500元,那么我可以認為下一個月賺錢的范圍在6000+500和6000-500之間,6000和500單位相同,可以相加減
但是方差的單位就是“元2”,此時不能相加減了
