齊同學(xué)
2018-10-17 20:16請問老師 這道題CD選項(xiàng)到底是什么意思？我不是很理解
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-19 15:05
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同學(xué)你好，這個(gè)題目的正確答案應(yīng)該是D選項(xiàng)，原因就是在一個(gè)非流動性資產(chǎn)中，想要用回歸的方式來研究它，但是由于數(shù)據(jù)的確實(shí)所以我們得到的相關(guān)系數(shù)和波動率都是偏低的，所以我們要對其進(jìn)行修正。修正的方式就是增加往期的數(shù)據(jù)，使之變成一個(gè)多元線性回歸，然后再把所有的X項(xiàng)和其滯后項(xiàng)看成是一個(gè)整體，然后來計(jì)算和Y的相關(guān)系數(shù)。
這個(gè)在原版書上是有相應(yīng)的原話的。
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