趙同學
2022-10-13 12:14sector bets是指行業(yè)內(nèi)的權重偏離基準嗎?類似于pairs trading,區(qū)別在于pairs trading是security偏離基準這樣?
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1個回答
開開助教
2022-10-14 13:51
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同學你好,sector bets是指押注于某些板塊,那么基金在板塊的配置權重方面就會顯著偏離基準,導致比較大的active risk 。
和pairs trading沒關系吧
這題說Fund A和Fund B active share和持股數(shù)量都差不多,但Fund A實現(xiàn)的active risk是fund B的近3倍,因此這條說fund B maker sector bets是錯的,因為Fund B的active risk是比較低。
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