李同學(xué)
2018-10-17 21:02cml不也是充分分散化的嗎?為什么指標(biāo)分類里面講的是跟total risk是一樣的?
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1個回答
Vincent助教
2018-10-18 10:14
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同學(xué)你好, CML表達(dá)式的自變量還是sigma, 用來衡量的是total risk.
你說的對,由于在有效前沿上已經(jīng)充分分散化,實際補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險只是系統(tǒng)性風(fēng)險。但用的衡量的變量還是total risk.
