幸同學(xué)
2022-10-13 19:57為什么當(dāng)?shù)贸霈F(xiàn)貨價格大于期貨價格，近月大于遠月之后就可以得出遠期曲線可以下降呢，遠期價格一定要與現(xiàn)貨價格保持一致嗎，其次這個題里面近月遠月實際價格數(shù)值有用嗎
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-14 13:38
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同學(xué)你好，
這里的遠期曲線指的是遠期價格曲線，橫坐標對應(yīng)的是不同的合約到期日，縱坐標對應(yīng)的是遠期價格，因此當(dāng)判斷出近月價格高于遠月價格時，forward curve就是downward的。另外，這道題中的實際數(shù)據(jù)對于提問沒有影響。
希望能解答你的疑惑，加油！
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