王同學(xué)
2022-10-13 20:34老師54為什么A不對(duì)?β不是告訴了嗎為什么不能用Treynor?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-14 14:13
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同學(xué),你好,僅僅使用系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的系數(shù)是不足夠的,這三個(gè)資產(chǎn)達(dá)不到完全分散化的效果,所以使用β計(jì)算TR,效果不如SR那么好。
