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2022-10-13 21:38按這樣計算t bond空頭方的收益是多少,為什么只有cost
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-14 13:14
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同學(xué)你好,
我猜你問的應(yīng)該是CTD的計算部分吧。T-bond futures交割時空頭收益是QFP*CF+AI,其中QFP是期貨報價,CF是轉(zhuǎn)換因子,AI是應(yīng)計利息。交割時的成本是購買交割標(biāo)的的成本,即QBP+AI,其中QBP是交割標(biāo)的債券的報價。計算net cost是為了確認(rèn)交割成本最低的CTD。
希望能解答你的疑惑,加油!
