阿同學(xué)
2022-10-13 22:20這個(gè)題什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-16 11:33
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關(guān)于啞變量，有一種情況會(huì)出現(xiàn)完美的多重共線性，這個(gè)是不被允許的，即x的數(shù)量與啞變量的數(shù)量相同，與此同時(shí)，回歸中還有截距項(xiàng)，這種情況就會(huì)出現(xiàn)完美的多重共線性，這種情況是不被允許的。
這部分還是不太清楚的，那么建議還是看看基礎(chǔ)班的視頻。
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追問(wèn)
那后幾個(gè)選項(xiàng)什么意思呢？
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追答
第一個(gè)，季節(jié)變量中我只引入了一個(gè)啞變量，是可以的。
第二個(gè)，我可以因?yàn)楣?jié)日變化引入一個(gè)啞變量，比如復(fù)活節(jié)啞變量，比如說(shuō)節(jié)日那天的某種東西的銷(xiāo)量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他時(shí)間的，此時(shí)引入一個(gè)啞變量也是ok的。
第三個(gè)，交易日的變化我也可以引入啞變量。 -
追答
前面三個(gè)引入啞變量都是沒(méi)有問(wèn)題的。只有第四個(gè)會(huì)有多重共線性的問(wèn)題。
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