羽同學(xué)
2022-10-14 08:32請問老師, VaR不是不滿足次可加性嗎, 為什么組合的VaR滿足圖片中老師寫的公式, 滿足分散化?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-17 13:59
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同學(xué),你好,VAR并不是所有時候都是不滿足次可加性的,當(dāng)分布是正態(tài)分布時,是可以滿足次可加性的,就能有分散化的效果。
