郭同學
2022-10-14 09:12請問這里應(yīng)該是單尾檢測還是雙尾檢測,如果是單尾檢測關(guān)鍵值不是應(yīng)該取1.65嗎?
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1個回答
Michael助教
2022-10-23 15:22
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學員你好,對VaR值的回測檢驗是一個雙尾的假設(shè)檢驗。
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追問
為什么此處是雙尾?
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追答
回測檢驗,檢驗的是VaR值是不是正確的,即是不是等于一個假定的常數(shù),如果太大或者是太小,都有可能導致對于風險的高估和低估,所以是一個雙尾的假設(shè)檢驗。
