郭同學(xué)
2022-10-14 09:12請(qǐng)問這里應(yīng)該是單尾檢測還是雙尾檢測，如果是單尾檢測關(guān)鍵值不是應(yīng)該取1.65嗎？
所屬：CRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-23 15:22
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學(xué)員你好，對(duì)VaR值的回測檢驗(yàn)是一個(gè)雙尾的假設(shè)檢驗(yàn)。
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追問
為什么此處是雙尾？
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追答
回測檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的是VaR值是不是正確的，即是不是等于一個(gè)假定的常數(shù)，如果太大或者是太小，都有可能導(dǎo)致對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的高估和低估，所以是一個(gè)雙尾的假設(shè)檢驗(yàn)。
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