terrence
2018-10-18 00:56蒙特卡洛模擬要生成隨機(jī)數(shù)，這個(gè)隨機(jī)數(shù)通常不是表示價(jià)格變化幅度么？那我假設(shè)價(jià)格變化符合正態(tài)分布，是不是就意味著蒙特卡洛模擬的結(jié)果依賴于假設(shè)分布呢？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-18 10:10
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同學(xué)你好，是這樣的，如果說(shuō)你的隨機(jī)數(shù)是一個(gè)服從正態(tài)分布的，那么對(duì)應(yīng)的最后你得到的價(jià)格的概率密度函數(shù)也是一個(gè)服從正態(tài)分布的，當(dāng)然如果你的隨機(jī)數(shù)是服從其他分布的，那么對(duì)應(yīng)的最后得到的價(jià)格的概率密度函數(shù)也是服從其他的分布的。
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追問(wèn)
那我們說(shuō)“蒙特卡洛模擬不依賴于假設(shè)分布”是不是就是有問(wèn)題的呢？這樣模擬的結(jié)果不是取決于return的pdf嗎？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)問(wèn)題呢，不能那么理解的，如果太細(xì)究的話，那么什么模型都是有問(wèn)題的，其實(shí)事實(shí)上也是如此的，我們只能說(shuō)是不過(guò)分依賴。
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