阿同學(xué)
2022-10-14 11:58R不是等于Er?beta??surplus偏差值嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-14 14:23
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,這個(gè)是多因素模型,按照APT的公式計(jì)算預(yù)期收益率,然后再計(jì)算出非預(yù)期收益,最終相加計(jì)算出修正的預(yù)期收益。這種計(jì)算方式和平常我們使用的比較不一樣。
-
追問(wèn)
題目哪里給出公式了呀? 一般計(jì)算的時(shí)候還是用我們自己就是我寫(xiě)的的方法吧?
-
追答
同學(xué),你好,這是考察APT理論,我們平常比較多是考預(yù)期收益的計(jì)算,即答案的第一個(gè)步驟,這個(gè)題目還算是比較新穎。
