阿同學(xué)
2022-10-14 16:28為什么還在有效前沿上 有效前沿不是不包括rf嗎? 這個(gè)題什么意思?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-14 16:34
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同學(xué),你好,這兩個(gè)點(diǎn)都在CML線上,斜率是相等的,都是SR。它們只是配置資產(chǎn)的權(quán)重不同。
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追問(wèn)
怎么看出來(lái)是在一個(gè)線上的?
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追答
同學(xué),你好,有效前沿不包含rf,CML線是包括rf的,它們都還在CML線上是因?yàn)樗鼈兺顿Y權(quán)重最后加起來(lái)還是1
