阿同學(xué)
2022-10-14 17:59圖畫出來了 但還是不明白為什么是低估？比的依據(jù)是什么？ 還有VaR為什么在左邊？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-16 20:22
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同學(xué)，你好，這個(gè)是在數(shù)量分析當(dāng)中會(huì)講到的，題目意思是說真實(shí)的分布是高峰的，意味著肥尾，尾巴比較厚；然后跟假設(shè)的正態(tài)分布進(jìn)行比較，正態(tài)分布是瘦尾的，所以我們假設(shè)正態(tài)分布去計(jì)算VAR就會(huì)低估，因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)尾巴厚，極端損失出現(xiàn)的概率大，那么實(shí)際的VAR是比較大的，相比之下我們就低估了。
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