王同學(xué)
2018-10-18 10:30老師您好。降低MVaR可以減少風(fēng)險(xiǎn)，那為什么不降低COM.VaR呢？降低最高的COM.VaR不可以嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-18 18:26
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同學(xué)你好，這個(gè)是從MVAR和CVAR的定義來看的，MVAR表示的是增加一單位的資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的總體的portfolio風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加多少，所以我們希望這個(gè)指標(biāo)是越小越好的。CVAR表示的是單個(gè)資產(chǎn)在整個(gè)portfolio中的風(fēng)險(xiǎn)的占比是多少，對(duì)于這個(gè)指標(biāo)的減少最直觀的反映后就是減少對(duì)應(yīng)該資產(chǎn)的position的減少，而這種做法是我們?cè)趯?shí)際中很少做的。
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