一同學(xué)
2018-10-18 10:40All of the following are steps used in applying a Monte Carlo simulation model for valuing a mortgage-backed security (MBS) EXCEPT: A input potential interest rate paths. B stipulate the number of paths the analyst is willing accept. C use the Treasury yield curve for rates. D use an assumed level of interest volatility. 老師您好！為什么決定模擬次數(shù)不是蒙特卡羅模擬的步驟？最終得到的結(jié)果是價格的一個分布，那么模擬1000次還是10000次來得到最終的統(tǒng)計應(yīng)該是很重要的，為什么他不是步驟之一？
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-18 18:11
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學(xué)員你好。你所說的是是走多少條路徑，答案B所說是走一條路要走多少個臺階。
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回復(fù)：老師這里的“臺階”放在b選項是怎么理解，“規(guī)定分析者愿意接受的步驟數(shù)”？ path通常的解釋是指路徑？但這樣好像又翻不通了？
