gslzm
2022-10-15 11:10百題衍生Upsala
這里第四題沒有在文中找到題目對應(yīng)，可以完整解釋一下答案嗎
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-10-18 15:39
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同學(xué)你好，本題的條件就是題干本身，問 options provide a cheaper means of hedging than futures這句話對不對。
這題考察的就是在對沖外匯風(fēng)險的時候，用option和futures的優(yōu)缺點(diǎn)。
futures非常的liquid，且成本低，缺點(diǎn)是完全放棄了上行的潛力。
option的優(yōu)點(diǎn)是保留了上行潛力，但是因為要支付期權(quán)費(fèi)，因此成本較高
A.說這句話不對，因為如果市值要對沖外匯波動的話，futures會更便宜。所以A對。
B.說雖然futures流動性不太好，但是也比較便宜。那么這里說futures流動性不好是錯的。
C.說這句話是對的，那么因為option是更貴的，而不是更c(diǎn)heap，所以說C是對的就是錯的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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