Will
2022-10-15 13:00老師，我有幾個問題1.對于第一句話，操作風險損失事件應(yīng)該是用泊松分布對嗎。之所以不能用對數(shù)是因為對數(shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
2.操作損失嚴重程度到底是韋伯分布還是對數(shù)正態(tài)分布呢？如果題目就問操作風險的分布是怎么樣子的，到底應(yīng)該用什么分布來描述? 3.如果考試中出現(xiàn)市場分險VaR說1天99%，到底算對還是錯 ？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
姚奕助教
2022-10-18 17:46
該回答已被題主采納
請記一下，操作風險損失頻率的主要分布有：泊松、兩項、負兩項分布等
而操作風險損失嚴重程度的主要分布有：對數(shù)正態(tài)、韋伯、帕累托分布等。
所以，對數(shù)正態(tài)分布根本不適合用來擬合頻率。
市場風險的持有期和置信水平到底多少，得看題目要求，不能籠統(tǒng)算錯，關(guān)鍵是如果要基于VaR計算巴塞爾協(xié)議下的資本要求，那就需要按照10天持有期，99%的水平計算，其它持有期和置信水平需要通過平方根法則和分位點轉(zhuǎn)換進行換算。
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158****7590
2024-11-12 08:00該回答已被題主采納
請教第一項，它的問題是建模sufficient mass,這個是表示建模頻率嗎？不是建模嚴重性程度？能否請姚老師回答？
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