181****3127
2022-10-15 13:20請問為什么有效久期是用dollar duration計算的呢?怎么就是delta DD/p/delta y呢?? crystal 和zac的講課都好不適合我
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-17 14:57
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同學,你好,這部分內容比較復雜,涉及很多公式推導,以及微積分的內容,建議你多聽幾遍會更加清楚
麥考林久期,美元久期,和有效久期都是有關系的,可以相互推導的
另外你問的這個是有效凸性的推導過程,凸性是對利率的二階導。
