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2022-10-15 19:37surplus的標準差計算式為什么還分別乘了A的平方,L的平方以及AL?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2022-10-17 16:28
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學員你好,
主要的原因是σ(A)和σ(L)如果按照百分比來表示的話,各自的基數(shù)不一樣,比如σ(A)的基數(shù)就是Asset的金額,σ(L)的基數(shù)就是Liability的金額,所以σ(A)和A要相乘,作為一個整體,這個值和σ(L)和L的乘積才能相提并論。
