Nighting000
2022-10-15 21:17Obtaining PD 啥意思?這道題的考點或者背景能解釋下嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
姚奕助教
2022-10-19 16:24
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obtaining PD指的是銀行通過模型對信貸客戶計算出信用得分,然后將評分對應到主標尺上,計算出一個具體違約概率PD。
這道題目考的是validating rating model要從兩個方面做驗證,一是結果的準確性,PD顯然就屬于這個范疇,違約概率算的準不準,會對資本要求產生很大影響。二是結果的穩(wěn)定性,即模型的結果不能在不同環(huán)境下發(fā)生較大變化,要盡可能穩(wěn)定。
