Dirk
2022-10-15 23:53想問下,這個題目為什么不是用CML公式計算,怎么區(qū)分什么時候用CML公式,什么時候用CAPM模型公式
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-17 18:32
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
投資組合它認為只有系統(tǒng)性風險應該被補償,也就是Beta衡量的風險被補償,需要用CAPM模型
題目給的標準差和相關系數(shù),是為了求Beta而給出的
----------------------
學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
