羽同學(xué)
2022-10-16 01:28請(qǐng)問(wèn)老師,A選項(xiàng),經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)為什么是VaR模型,經(jīng)濟(jì)資本不是只覆蓋到預(yù)期損失么?距離VaR還有非預(yù)期損失不是么?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-17 13:30
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同學(xué),你好,經(jīng)濟(jì)資本用于覆蓋非預(yù)期損失,CVaR=UL=WCL(%)-EL 此部分非預(yù)期損失可用經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)來(lái)覆蓋。所以經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)是VAR模型,通過(guò)這個(gè)模型我們可以計(jì)算出WCL損失最大值減去預(yù)期損失,就是非預(yù)期損失。
