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2022-10-16 14:54請問方法三四需要掌握嗎?這里計(jì)算key rate的公式怎么來的呢?為什么把別的spot rate的變化加起來就是key rate的kv01了呢?
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1個回答
Lucia助教
2022-10-18 11:22
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同學(xué),你好,DV01可以定義為所有即期利率的一個基點(diǎn)變動對投資組合價值的影響。假設(shè)我們考慮三種即期利率:2年期利率、5年期利率和10年期利率。圖13.2、13.3和13.4顯示了如何定義這些即期利率的變動。圖13.2至13.4中的移動變化被稱為關(guān)鍵利率變化。方法4和3比較復(fù)雜,了解概念DV01,key rate ,forward bucket01,具體了解可以看原版書:https://zhuanlan.zhihu.com/p/155764314
