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2022-10-16 16:3514題為什么是低谷,沒理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-16 22:05
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同學(xué),你好, delta-normal method使用的是正態(tài)分布,計(jì)算出來的VAR比較小,但是實(shí)際卻是一個(gè)肥尾的分布,計(jì)算出來的VAR比較大,所以是低估的。
