萬同學(xué)
2022-10-16 18:07請問x的違約概率0.075怎么算出來的
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-17 03:35
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同學(xué)你好，
這道題中給到的x的違約概率12%是包含xy同時(shí)違約的，所以如果要根據(jù)損失分布計(jì)算EL的話，我們列出的是X單獨(dú)違約的概率，因此需要扣減聯(lián)合違約概率，也就是12%-4.5%=7.5%。當(dāng)然，由于EL是可以直接用單個(gè)EL加總的，所以像這類題目可以不用做損失分布，直接計(jì)算出X的EL和Y的EL，然后加總即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
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