157****1545
2022-10-16 18:15老師,哪些因素會引起有效前沿曲線移動。除了相關(guān)系數(shù)之外,是不是資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差相關(guān)系數(shù),還有其他的嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-16 18:54
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,這里的相關(guān)系數(shù)就是兩資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù),相關(guān)系數(shù)變小,分散化升高,有效前沿曲線向西北方向移動。其他因素有兩資產(chǎn)的收益率、波動率
